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Résumé :
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Ce mémoire propose une approche intégrée d'analyse et de prévision de l'inflation à l'échelle internationale, combinant construction d'un panel harmonisé, modélisation comparative et développement d'une plateforme opérationnelle destinée aux institutions économiques. Le panel élaboré couvre 141 économies sur la période 1991-2023 et mobilise un ensemble d'indicateurs macroéconomiques représentant les dimensions monétaires, réelles et externes des dynamiques inflationnistes. L'analyse met en évidence une hétérogénéité structurelle marquée. Une classification non supervisée (HDBSCAN) identifie plusieurs régimes inflationnistes distincts, révélant que les déterminants dominants et les vitesses de transmission des chocs varient fortement selon le niveau et la volatilité de l'inflation. Cette segmentation motive une évaluation conditionnelle des modèles prédictifs. La comparaison de cinq familles d'algorithmes — modèles VAR structurels, régressions pénalisées (Ridge, Lasso) et méthodes d'apprentissage automatique (Random Forest, XGBoost, SVR) — révèle des performances différenciées selon le régime macroéconomique. Les approches linéaires restent compétitives en contexte de stabilité, tandis que les méthodes non linéaires s’imposent nettement dans les environnements volatils, avec des gains substantiels de performance. L'analyse des importances de variables confirme cette lecture : les facteurs domestiques dominent en régime stable, alors que les prix internationaux et les conditions externes deviennent prépondérants en période d'instabilité. Sur le plan opérationnel, un prototype de plateforme nationale de prévision a été développé, intégrant une architecture modulaire (Flask, MySQL, Docker), un système d'authentification multi-profils, des tableaux de bord interactifs et un module d'alertes automatisées. Cette plateforme illustre la faisabilité d'une intégration institutionnelle des outils de prévision issus de l'apprentissage automatique. Ce travail se distingue par l'ampleur du panel analysé — 141 économies contre 19 pour les études de référence — l'approche conditionnelle systématique et l'intégration complète depuis la théorie jusqu'à la plateforme opérationnelle. L'ensemble souligne trois enseignements majeurs : la pertinence d'approches adaptatives par régime, le rôle central des chocs externes dans les économies émergentes, et la possibilité de transformer des résultats empiriques avancés en solution technologique concrète. Ce mémoire constitue ainsi une base méthodologique et technique pour la mise en place de systèmes nationaux d'analyse et d'anticipation de l'inflation.
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